Turtle Trading System Excel Spreadsheet

Ich habe versucht, eine MQ4-Datei zu einer Excel-Datei manuell zu konvertieren. So suche ich die Codes im Turtle Trading-Indikator und dies sind die Ergebnisse: if ((CLOSE gt rhigh ampamp i gt 0) (HIGH gt rhigh ampamp StrictEntry true)) ampamp LongInfoi OUTOFMARKET) if ((CLOSE lt rlow Ampamp i gt 0) (LOW lt rlow ampamp StrictEntry true)) ampamp ShortInfoi OUTOFMARKET) wenn ((CLOSE lt langsam ampamp i gt 0) ampamp (SCHLIEßEN gt longprice Gierig falsch)) (LOW lt langsam ampamp StrictExit true ampamp (LOW gt Longprice Gierig false)) ampamp wenn ((SCHLIESSEN gt shigh ampamp i gt 0) ampamp (SCHLIEßEN lt shortprice Gierig falsch)) (HIGH gt shigh ampamp StrictExit true ampamp (HIGH lt shortprice Gierig falsch)) ampamp Die Formel für Excel (Go Lange) sollte sein: ALS (EN (CLOSEgtrlowLOWgtrlow) CLOSE0) Ich möchte den Close-Wert berechnen, wenn also die Formel true ist, möchte ich den Wert Close sehen, aber es hat nicht funktioniert Das System ist als zip / Excel. I versucht, eine MQ4-Datei zu einer Excel-Datei manuell zu konvertieren. So suche ich die Codes in der in der Turtle Trading-Indikator und dies sind die Ergebnisse: if ((CLOSE gt rhigh ampamp i gt 0) (HIGH gt rhigh Ampp StrictEntry true)) ampamp ShortInfoi OUTOFMARKET) if ((CLOSE lt langsam ampamp i gt 0) ampamp (SCHLIESSEN Sie gt longprice) Gierig falsch)) (LOW lt langsam ampamp StrictExit true ampamp (LOW gt longprice Gierig falsch)) ampamp wenn ((SCHLIEßEN gt shigh ampamp i gt 0) ampamp (CLOSE lt shortprice Gierig falsch)) (HIGH gt shigh ampamp StrictExit true ampamp (HIGH lt shortprice Gierig falsch)) ampamp Die Formel für Excel (Go Long) sollte sein: ALS (EN (CLOSEgtrlowLOWgtrlow) CLOSE0) Ich möchte den Schliessen Wert zu berechnen, also wenn die Formel true ist, möchte ich den Close-Wert von sehen es. Aber es hat nicht funktioniert. Das System ist als Zip / Excel beigefügt. Die legendäre Geschichte der Turtle Trades. Ziemlich faszinierend ist es nicht Wenn Sie nicht über die Schildkröten und die Geschichte hinter ihnen wissen, können Sie hier lesen. Meine Frage war immer, sind die mechanischen Systeme, die sie immer noch gültig heute Sind diese Systeme noch rentabel Sind sie auf Forex anwendbar Die Turtles gehandelt mehrere Märkte mit 2 Systemen (System 1 und System 2). Diese Systeme hatten keine diskretionäre Regel. Alles, von Einsätzen bis zu Ausgängen, Positionsanpassung bis Geldmanagement, alles war bis ins letzte Detail eindeutig. Dieses Dokument ist der umfassendste Leitfaden, den ich über die Turtle Trading-Methoden gesehen habe und ich habe alle diese Informationen verwendet, um System 2 in Metatrader zu automatisieren. Ich automatisierte System 2 zuerst, da es einfacher zu programmieren ist. Mein Plan ist, das gleiche mit System 1 zu tun. Lets sehen, ob System 2 noch funktioniert und wenn es auf die Forex-Märkte, insbesondere das EUR / USD-Paar anwendbar ist. Die Regeln Das System nutzt den täglichen Zeitrahmen und die Regeln sind überraschend einfach. Dies sind die Regeln für die Eingabe von Long-Positionen: Kaufen, wenn der aktuelle Preis höher ist als jeder andere hoch in den letzten 55 Tagen. Setzen Sie einen Stop-Loss 2 Average True Range weg von dem Eintrag (durch die ATR das System ist flexibel, um die aktuelle Volatilität. Wenn die Volatilität ist höher der Stop Loss wird weiter entfernt und umgekehrt). Das verwendete ATR wird über 20 Tage ausgewertet. Also ATR (20). Dont setzen keine Target Profit auf die Aufträge. Das Ziel ist, lassen Sie sie so weit wie möglich zu Ihren Gunsten. Dynamische Berechnung der Position Größe, so dass, wenn Stop Loss getroffen wird, verlieren Sie nur 2 des Kontos. Also, wenn Sie einen weiter Weg Stop Loss haben, wird die Position Größe kleiner sein, und umgekehrt. Sobald innerhalb des Handels, wenn der Preis zu Ihren Gunsten um die Hälfte der ATR bewegt, dann fügen Sie einen weiteren langen Handel. Und Sie tun dies, bis Sie ein Maximum von 4 offenen Trades in die gleiche Richtung haben. Jedes Mal, wenn ein Trade eingegeben wird, verschieben Sie den Stop Loss der bestehenden Trades auf denselben Kurs des Stop Loss, der für den gerade eingegebenen neuen Trade berechnet wurde. Beenden Sie alle Trades, wenn der aktuelle Preis der niedrigste Preis der letzten 20 Tage ist (Dies kann bei einem Gewinn oder Verlust passieren). Oder beenden, wenn Stop Loss getroffen wird. Für kurze Positionen sind die Regeln die gleichen, aber umgekehrt. Sie geben ein, wann der Preis der niedrigste ist, den es jemals in den letzten 55 Takten gegeben hat, und Sie beenden, wenn Preis der höchste Preis ist, der in den letzten 20 Stäben gesehen wird. Dieses Trading-System hat alle Zutaten von professionellen Forex-Händler empfohlen: es schneidet Verluste kurz, es lässt Gewinner laufen, fügt es zu gewinnen Positionen. Notice in das obige Bild, wie alle 4 Trades waren profitabel. Beachten Sie jedoch, wie viel Gewinn verloren ging. Mit einigen Optimierung, die ich in diesem Beitrag zu erklären, kann das System viel mehr rentabel und lassen weniger Teile der Gewinne wegrutschen. Ziemlich einfaches System, aber unglaublich kraftvoll. Auch geistig schwer zu handeln. Der Kauf bei einem 55-Tage-Hoch ist hart wie das ist der Punkt, wo die meisten Händler denken, die Bewegung ist getan und beginnen Angst vor einer Umkehrung. Gleiches gilt für Shorts, wenn Sie eine Short-Position bei der 55-Tage-Tiefpunkt einleiten. Beiträge sind definitiv schwer zu psychologisch zu verdauen. Ausgänge sind noch schwieriger. Warten auf den Preis, um den niedrigsten Punkt der letzten 20 Tage zu erreichen ist schmerzhaft, während Sie unvermeidlich sehen Teil Ihrer Gewinne verdampfen. Aber dies ist der beste Weg, um einen Trend so weit wie möglich ohne willkürliche Ziel Gewinne, die Ihre Gewinner kurz geschnitten fahren. Dieser Mechanismus ermöglicht die Strategie, Monster-Trends einmal in eine Weile zu fahren, dass Raketengewinne profitieren. Ich lief eine mathematische Erwartung Analyse der Einträge und überprüft, dass sowohl Short-und Long-Eingangssignale eine signifikante positive Flanke haben. Dies ist ein guter Schritt, um dem System zu vertrauen. Dann kodierte ich den Rest der Strategie und begann, Spaß mit Rückproben zu haben. Heres das Ergebnis des Back-Tests für das EURUSD Währungspaar vom 1. Januar 2000 bis zum 14. November 2012 (Völlig vertrauenswürdige bezahlte Daten von AlpariUK erhalten durch direkte Anfrage an den Broker). Die Ausbreitung verwendet wurde 2 Pips, was schlechter ist als das, was die meisten Broker heute bieten. (Klicken Sie auf das Bild um es zu vergrößern) Der 31,69 relative Drawdown wird von Metatrader unter Berücksichtigung der größten Drop-Peak-to-Tal in der Equity-Kurve unter Berücksichtigung der schwimmenden Gewinne und Verluste (der nicht geschlossenen Trades) in der Berechnung berechnet. Das ist, warum das Ziehen unten als eine höhere Zahl berichtet wird, als es wirklich ist. Berücksichtigt man nur geschlossene Geschäfte statt temporärer unrealisierter Gewinne und Verluste, so beträgt die maximale relative Wertentwicklung in fast 13 Jahren 21,34. (Im Vergleich zu SampP500): 0.70 Martin Verhältnis (verglichen mit SampP500): 0.89 Diese Leistung kann leicht die Rendite von geprüften professionellen Forex-Händlern, die auf dem Barclay Currency Traders Index berichtet werden, übertreffen. Ein hoher Ulcer Index von 12.06 zeigt, was wir bereits wissen: Das System ist schwer zu handeln. Aber wer sagte profitablen Handel war einfach Auch die Turtle Trader muss geduldig sein, da er nicht jeden Tag handeln wird. Das System kann inaktiv bleiben für Wochen warten auf die erwarteten Donchian Channel Breakouts in beide Richtungen. Einige weitere Optimierungen Die Turtles wendeten diese Methode unter Verwendung der 55 Ampere 20 Tage Kombination zu allen Märkten an, die sie handelten. Das System wurde nicht auf spezifische Instrumente optimiert. Es ist mehr eine universelle, eine passen alle Ansatz, der ist groß, weil es eine universelle Markt-Ineffizienz, die über mehrere Instrumente zu arbeiten scheint ausnutzt. Es ist ein fundamentaleres Ereignis und daher würden Sie davon ausgehen, dass es eine Markt-Ineffizienz ist, die schwerer zu verschwinden ist. Aber das bedeutet nicht, die Parameter-Auswahl kann nicht für bestimmte Märkte verbessert werden und das ist, was ich für das EURUSD-Paar tun wollte. Zuerst lief ich einen Optimierungstest, um sicherzustellen, dass der Parameterraum gute Ergebnisse liefert, obwohl Parameter drastisch geändert wurden. Eine grobe Optimierung wurde nur für zwei Parameter (Tage für Eintrittssignal und Tage für Austrittssignal) durchgeführt. Die große Neuigkeit ist, dass der Parameterraum sehr solide und rentabel ist (ganz grün). Bedeutung der 55, 20-Satz ist nicht die einzige profitabel. Jede Kombination von Tagen für den Eintritt zwischen 40 und 80, zusammen mit einer Auswahl von Tagen, um zwischen 4 und 20 zu verlassen, gibt konsequent positive Ergebnisse. Das ist großartig, weil es bedeutet, dass auch wenn Sie nicht mit den optimalen Parametern spielen, haben Sie immer noch eine hohe Chance zu sehen, Equity-Wachstum auf lange Sicht. Einmal war ich zuversichtlich, dass der Parameterraum so breit und gut war, ich lief eine Ranganalyse für die Parameterauswahl. Die Idee besteht darin, die Parameter zu erhalten, die die stabilsten Werte und die stabilsten jährlichen Renditen liefern. Es sieht aus wie die 70-Tage-Eintrag mit einem 8-Tage-Umkehr-Ausgang ist der stabilste Parametersatz, der die stabilsten Drawdown-Werte yer nach Jahr zusammen mit den stabilsten Renditen bietet. Heres die Rückprobe unter Verwendung der Kombination 70 Ampere 8. (Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern) Jetzt ist der maximale Drawdown gemäß MT4 (der, wie ich schon sagte, schwimmende unrealisierte Gewinne und Verluste berücksichtigt) 25,20. Aber in Wirklichkeit ist es nur 15,66 unter Berücksichtigung der Equity-Kurve auf geschlossenen Trades basiert. Durchschnittlicher Jahresabschluss: 18,33 Maximaler Drow-Down: 15,67 in 13 Jahren Ulcus-Index: 8,98 Sharpe Ratio (verglichen mit SampP500): 0,74 Martin-Verhältnis (verglichen mit SampP500): 1,77 Dies ist meiner Meinung nach eine weit überlegene Version. Das Wesen des Systems wurde nicht geändert. Wir kamen einfach mit Parametern, die konsequent liefern überlegene Ergebnisse und die wahrscheinlich rentabel gehen nach vorne unabhängig von Markt Mutationen. Wenn Sie denken, dass dieses Handelssystem eine gute Ergänzung zu Ihrem handelnden Arsenal sein kann, betrachten Sie den Kauf des Sachverständigenberaters für nur 67. Viel weniger als, was normalerweise für unprofitable, über kurvenangepaßte unprofessionelle EAs heraus dort aufgegeben wird, die nicht einen Monat überleben können Von Live-Handel. Als Teil des Kaufs erhalten Sie eine Installations - und Konfigurationsanleitung, sowie meine persönliche Unterstützung, die es alle oben einstellt, wenn erforderlich. Turtles Trading System 2 Expert Advisor und Pdf Guide 80 Zweifelsohne hat das Turtles Trading System 2 eine positive Flanke. Es ist rentabel und für die Forex-Märkte (Sie können es auf andere Währungspaare als auch testen). Obwohl profitabel, ist die Methode psychologisch schwer zu handeln. Der schwierigste Teil ist es, Gewinne laufen unbegrenzt ohne ein vordefiniertes Gewinnziel. Dieser Faktor erklärt, warum einige Schildkröten nicht profitabel waren trotz der Tatsache, dass sie alle das gleiche System gelehrt wurden. Letting Ihre Gewinne laufen, wie ursprünglich gesättigt ist, was letztlich die großen Forex-Händler von den Amateur-trennt. Danke für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie genossen diesen Artikel und ich hoffe auch, dass, wenn Sie die Turtle Trading System EA Teil Ihres Trading-Arsenal machen, können Sie davon profitieren. Für irgendwelche Anfragen und Unterstützung irgendeiner Art fühlen sich frei, mit mir an lazytradergmail in Verbindung zu treten. Update Als ein Beweis dafür, dass Langzeit Profitables automatisiertes Handel möglich ist, liefert das Turtles Trading System weiterhin gute Ergebnisse, nachdem dieses Dokument geschrieben wurde. 35,6 im Jahr 2014, 22,8 im Jahr 2015 Lesen Sie die Artikel unten für weitere Details: Zum Ende dieser Seite, um die Legal Stuff zu sehen